Сравнение PMBMX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и S&P 500 (^GSPC).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMBMX или ^GSPC.
Основные характеристики
PMBMX | ^GSPC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 18.11% | 19.55% |
Дох-ть за 1 год | 33.79% | 31.70% |
Дох-ть за 3 года | 7.02% | 9.44% |
Дох-ть за 5 лет | 11.84% | 13.79% |
Дох-ть за 10 лет | 12.42% | 11.17% |
Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.32 |
Дневная вол-ть | 14.50% | 12.75% |
Макс. просадка | -50.69% | -56.78% |
Текущая просадка | -0.33% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и ^GSPC
С начала года, PMBMX показывает доходность 18.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.42% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMBMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и ^GSPC
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и ^GSPC
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 3.82%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.