Сравнение PMBMX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и S&P 500 (^GSPC).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMBMX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PMBMX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и ^GSPC
Основные характеристики
PMBMX:
1.19
^GSPC:
1.67
PMBMX:
1.63
^GSPC:
2.26
PMBMX:
1.21
^GSPC:
1.30
PMBMX:
1.05
^GSPC:
2.52
PMBMX:
4.27
^GSPC:
10.29
PMBMX:
4.04%
^GSPC:
2.08%
PMBMX:
14.55%
^GSPC:
12.86%
PMBMX:
-58.19%
^GSPC:
-56.78%
PMBMX:
-6.19%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.70% против 11.24% соответственно.
PMBMX
4.50%
7.02%
9.46%
16.70%
6.23%
6.70%
^GSPC
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PMBMX и ^GSPC
PMBMX
^GSPC
Сравнение PMBMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и ^GSPC
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и ^GSPC
Principal MidCap Fund (PMBMX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.32% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.